TradingVisions Ediciones Día Delphi II amp Swing Trading de Futuros Trading System TradingVisions Systems, Inc. (www. TradingVisions) anunciaron hoy el lanzamiento del sistema de comercio de futuros de Delphi universal II, que comercia día el e-mini Russell y el swing negocia el e-mini Midcap contratos de futuros. Esta es una actualización importante que es el resultado de la implementación de un nuevo protocolo de optimización pie hacia adelante patentada que produce un registro de rendimiento hipotético de que es casi equivalente a cotización en tiempo real. TradingVisions desarrolla y comercializa estrategias comerciales que emiten automáticamente las señales de compra y venta de una variedad de mercados de futuros. Estos sistemas pueden ser alquilados o comprados. Pasado Comunicados de prensa de Spokane, WA (PRWEB) 20 de junio de 2007 TradingVisions Systems, Inc. (www. TradingVisions) anunció hoy el lanzamiento de Delphi II, un sistema de comercio de futuros completamente automatizado ese día comercia los contratos de futuros y de giro comercios e-mini Russell el contrato Midcap e-mini. La estrategia original Delphi Universal fue lanzado en octubre de 2005. Su fuerza única es que se mantenga cotizando por una amplia variedad de mercados, del índice intradía y las operaciones de cambio de comercio de productos básicos a largo plazo. Pocos sistemas tienen una amplia variedad robusta y de aplicación de este tipo. Delphi II simplifica la lógica de entrada y salida, y se implementa un nuevo protocolo de optimización pie hacia adelante patentada que produce un registro de rendimiento hipotético de que es casi equivalente a cotización en tiempo real. Delphi II es un sistema de seguimiento de tendencias que utiliza una estrategia de ruptura del canal propietaria. Sus acciones se negocian tanto alcistas como bajistas mercado se mueve, y que pueda entrar en nuevos máximos / mínimos o en los retrocesos de la tendencia principal. Debido a que las curvas de renta variable de los dos mercados recomendadas (el e-mini Russell y los contratos de futuros E-mini Midcap) tienen una baja correlación 0,23, hacen una excelente combinación. Operando con las dos en una cuenta de 25.000 en los últimos 6,5 años, el retorno no-compuesto anual promedio de una cuenta de un solo contrato habría sido 60. En el futuro, TradingVisions se liberan versiones que comercian mercados adicionales. quotIt39s siempre emocionante para liberar una actualización del sistema, pero I39m especialmente entusiasta sobre el marco de optimización a pie de avance que I39ve utiliza para rediseñar Delphi, ya que proporciona una trayectoria hipotética muy realista y una manera de adaptarse a los cambios del mercado, quot afirma Lincoln Fiske, Presidente y desarrollador de sistemas de TradingVisions. La mayoría de los desarrolladores de sistemas de comercio utilizan la forma tradicional de optimización backtest, que consiste en tomar todos los datos pasados disponibles y la ejecución de pruebas de los parámetros del sistema. Una vez que se encuentran los mejores, éstos se utilizan en las operaciones en tiempo real. Según el Sr. Fiske, quotThe primer problema con el backtesting tradicional es que estos resultados hipotéticos son idealizadas, en representación de oficios que por definición consecuencia de la adopción de parámetros óptimos. Por desgracia, los mercados evolucionan a medida que los participantes tratan de apoderarse de las ganancias entre sí, por lo que cuando estos parámetros backtested se aplican a los nuevos datos, los resultados no son tan buenos como el desempeño idealizado. Además, estos parámetros derivados de backtest suelen ser estática, con ningún método articulado de ajustándolos. A menudo, un mercado que evoluciona hasta el punto que los parámetros originales ya no funcionan, y el sistema se viene abajo. optimización de caminar hacia adelante ayuda a resolver ambos problems. quot optimización caminar hacia delante (WFO) comienza con un período de datos, por ejemplo los cinco años del 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2000. Este período se denomina el período de estudio, y sus datos se considera quotin-muestra, quot ya que se utiliza para determinar los parámetros óptimos. El uso de software de análisis como TradeStation174, los mejores parámetros del sistema se determinan mediante pruebas de muchas variables y valores del sistema diferentes. Entonces el sistema, utilizando los valores óptimos de los parámetros derivados, se aplica a los datos de 2001. Este año de datos es el período de aplicación y sus datos son quotout de la muestra, quot, ya que no se utilizó para derivar los parámetros ideales. Estos resultados del 2001 se convierten en el primer año del registro de rendimiento hipotético para el sistema. Como afirma el Sr. Fiske, quotIn este ejemplo, los resultados comerciales para 2001 son mucho más valiosas que las 1996-2000, ya que son mucho más realista. Si lo hubiéramos hecho nuestra optimización del 1 de enero de 2001, en realidad podríamos haber negociado ese año con ese conjunto de parámetros óptimos. Por tanto, este tipo de resultado hipotético es el más cercano que podemos llegar a tiempo real results. quot El siguiente paso en WFO es caminar los datos presentados por la adición de los datos de 2001 y soltando los datos de 1996 para formar un nuevo período de estudio durante el período 1997-2001 , y el sistema se optimiza sobre estos datos para determinar los mejores parámetros de este período. Típicamente los parámetros quotbestquot se han cambiado algo de los originales, y estos nuevos valores se aplican a los datos de 2002. Este nuevo año de resultados se añade a 2001, extendiendo el historial de resultados de dos años. El proceso continúa hacia adelante, y se añade cada nuevo año de resultados fuera de la muestra para el registro. quotat al final de la rutina de optimización pie hacia adelante, tenemos un poderoso registro de actuaciones de varios años de operaciones que en realidad se podrían haber tomado, quot explica el Sr. Fiske. quotThis es un registro realista de las operaciones, no un espejismo idealizada, y proporciona una base mucho más válido para medir el potencial de un rendimiento system39s. Este es el poder de WFO, que nos puede dar años de resultados realistas, que nos permiten evaluar un sistema de comercio mediante la simulación de manera eficiente en tiempo real. Los informes de rendimiento Delphi II publicados en el sitio TradingVisions son totalmente fuera de la muestra, y muestran consistente y de alta profitability. quot quotBecause de la optimización del pie hacia adelante, Delphi II tiene la segunda ventaja de ser adaptativo, quot Sr. Fiske continúa. quotEach año antes del 5 de enero me voy a publicar los nuevos parámetros que incorporar las pruebas en los datos year39s anteriores. De esta manera, Delphi II será capaz de hacer ajustes a changes. quot mercado Delphi II es fácil de usar. Los inversores tienen la opción de compra y el comercio por sí mismos (Delphi II se ejecuta en la plataforma TradeStation174) o arrendar por 50 por mes por contrato. Delphi II pueden ser negociadas en los client39s de corretaje de futuros existentes, ya sea directamente por el cliente, o para el cliente a través de un programa de intermediación de ayuda. Con la opción de agente de ayuda, el cliente simplemente completa el contrato de arrendamiento TradingVisions y dirige el corredor de comercio Delphi II para los client39s representan ninguna experiencia previa, software, o un control que se requiere. Sobre TradingVisions Systems, Inc. y Lincoln Fiske: TradingVisions desarrolla y comercializa estrategias comerciales que emiten automáticamente las señales de compra y venta de una variedad de mercados de futuros. Lincoln Fiske es un desarrollador de tiempo completo sistema de comercio de futuros que fundó TradingVisions, Inc. en 2003. Un educador por más de 20 años, el Sr. Fiske ha sido durante mucho tiempo interesado en los mercados, y él comenzó a desarrollar sus propios sistemas en los mediados de 199039s , en primer lugar su puesta a disposición del público en 1999. su acercamiento a los mercados es conservador, y él cree firmemente en el ideal de la negociación de una cartera de sistemas, calendarios, y los mercados y en la necesidad de estrategias para demostrar su robustez por aplicación a varios mercados. Lincoln Fiske TradingVisions Systems, Inc. 1-800-878-1983 o 1-509-466-8435 Curva Delphi II EM oscilación equidad www. TradingVisions Media (clic para ver la versión en tamaño completo). Este gráfico muestra los resultados del comercio Midcap oscilación de e-mini de comercio Delphi II. Los detalles adicionales están disponibles en www. TradingVisions Delphi II Combined equidad Curva (clic para ver la versión en tamaño completo). Este gráfico muestra los resultados combinados de comercio día de negociación Delphi II e-mini Russell y el comercio swing de e-mini Midcap. Los detalles adicionales están disponibles en www. TradingVisions Delphi II ER Día de la equidad de la curva (clic para ver la versión en tamaño completo). Este gráfico muestra los resultados combinados de comercio día de negociación Delphi II e-mini Russell. Los detalles adicionales están disponibles en www. TradingVisions llegar al autor: contacto y disponible siguiente información social aparece en la parte superior derecha de todos los comunicados de prensa. Preguntas sobre su cuenta o PRWeb interesado en aprender más acerca de nuestros servicios de noticias de llamadas PRWeb: 1-866-640-6397Delphi es un sistema completamente mecánico media vuelta y día de la operación, publicado originalmente el 27 de septiembre de 2005. El sistema de seguimiento de tendencias emplea una dinámica propia canalizar técnica de entrada de arranque. El 1 de julio de 2013 TradingVisions liberados Delphi II WFO, que incorpora un protocolo de optimización pie hacia adelante (ver detalles aquí) al comercio del día del Emini Russell (TF) y Emini SampP (ES) y el swing de comercio Emini el Midcap (EMD). Re-optimización se realiza una vez al año, y los mejores valores resultantes se utilizan para el comercio para el próximo año. La mayor fortaleza de WFO es que nos permite informar de los resultados de años-fuera de la muestra, no optimizadas, que pueden ser casi tan valiosa en la evaluación de un rendimiento de los sistemas como un registro de comercio real. Viendo una historia fuera de la muestra ayuda a verificar la validez y robustez de un sistema mucho más poderosamente que un informe tradicional optimización backtest, porque los resultados son generados por la aplicación de las reglas y parámetros del sistema a los nuevos datos de eso adelante en el tiempo. La versión de WFO de Delphi II utiliza la lógica original Delphi II introdujo en mayo de 2007. Todas las entradas y salidas están paradas o las órdenes de límite. Las salidas están basados en la volatilidad, según lo determinado por ATR (rango promedio de certeza), y la versiones ES TF y también utilizan un máximo de 1.000 dólares parada. La versión EMD tiene un nivel de control de ganancia, donde el tope se mueve hacia arriba para proteger un beneficio, y un límite de ánimo de lucro. El objetivo se alcanza alrededor de 20 de las veces, evitando algunos de los give-back que los sistemas de seguimiento de tendencias sufren inevitablemente. Las versiones ES TF y también utilizan un sistema de bloqueo de beneficios stop. The invierte cerca de 50 de la time.160 con baja correlación de 0,17 a 0,26, las tres versiones son excelentes socios de la cartera. Arriendo o comprar Delphi II pueden ser alquilados por 50-75 / mes / e-mini contrato (3 meses mínimo) y se negocian a través de programas de intermediación de ayuda designados, o que pueden ser comprados con la lógica revelado plenamente. Cuando se compra, recibe a la vez original y Delphi Delphi II WFO. Para ver los informes de rendimiento hipotético, haga clic aquí. Por lo que permite diferentes parámetros para diferentes mercados, WFO tiene la ventaja adicional de que disminuye correlación entre los resultados de dichos mercados. Con correlaciones más bajas, estos mercados se convierten en candidatos más fuertes para su inclusión en una cartera. WFO también nos permite hacer correcciones en vuelo de nuestros parámetros del sistema. En el pasado me he dado un firme curso esperado de los resultados hipotéticos a los beneficios reales mediante la construcción de un sistema cuidadosamente y luego no se aparta de ella. Este enfoque de línea recta pasa por alto el hecho de que los mercados continuamente y de la naturaleza necesidad de cambio: Los mercados son dianas móviles. WFO permite un sistema para adaptarse a los cambios del mercado. Esto es a la vez su ventaja inherente, y su talón de Aquiles. La ventaja es que cuando hay un cambio significativo en un mercado, si un sistema tiene reglas que son sensibles a dicho cambio, una nueva optimización provocará parámetros que explotar mejor el cambio y producen más beneficios a ser elegidos para su uso en operaciones reales. Sin embargo, esto es sólo una ventaja si los cambios en el mercado tienen suficiente persistencia más allá del último período de estudio. Y esta es la ji de Aquiles de WFO, que los parámetros se cambian justo a tiempo para mis-realizar durante la próxima fase del mercado. Esta es la razón por WFO no es el Santo Grial: se toman decisiones importantes en hacer WFO que dejar que ella misma susceptible a la sobre-ajuste de curvas. Entre estas decisiones son la duración de un período de estudio y el período de solicitud de uso, el número de iteraciones son ideales en una optimización. lo que hace que la medida quotbestquot de rendimiento, lo que hace que la elección quotbestquot de los resultados en un ciclo de optimización, qué período de tiempo hace un uso como el punto de inicio del primer período de estudio, y la cantidad de variación en el enfoque es aceptable para los diferentes mercados. Para disminuir la posibilidad de sobre-optimización y más de ajuste de curvas, TradingVisions utiliza los mismos protocolos para todos los sistemas y mercados. En concreto: 1.) Exhaustiva, en lugar de quotgenetic, se utiliza siempre que sea posible la optimización quot. optimización genética - llamado así porque imita el proceso de la selección natural - utiliza el muestreo de datos, y esto hace que los test de la marcha hacia adelante para variar cada vez que su recorrido, y para variar también de los resultados exhaustivos. Una optimización exhaustiva utiliza todos los datos avaliable. Por lo tanto, para obtener una lectura coherente, solamente exhaustiva se utiliza, por lo menos al final del análisis de optimización. 2.) Anclado a pie de avance se utiliza - se añade cada período de solicitud se retiró a todos los datos anteriores a medida que avanzamos en el tiempo. He encontrado que en los sistemas TradingVisions, hay una ligera ventaja de rendimiento al uso anclado sobre correr a pie hacia adelante. Anclado WFO también ayuda a disminuir la posibilidad de hacer cambios en los parámetros justo a tiempo para salir de la fase con el mercado. Los parámetros cambian de forma menos drástica y con menor frecuencia, y mediante la optimización de más de más tiempo y más largos tiempos de estudio, los mejores parámetros tienden a ser aquellos que son capaces de adaptarse a una gama más amplia de variaciones del mercado. 3.) Un quotrunquot es un período de aplicación fuera de la muestra. TradingVisions utiliza el número de carreras que produce un periodo cercano a 1 year.160 Para los sistemas que comercian 30-200 veces por año, esto produce un número estadísticamente significativo de las operaciones. Un año es también una demarcación tiempo natural. Para la mayoría de los sistemas de TradingVisions, esto significa 8 o 9 carreras. 4.) El rendimiento se determina por quotbestquot neta reducción de beneficios y / o máxima. Creo que esta es la métrica más segura y más importante, ya que toma el riesgo y la recompensa en cuenta. Mis estudios han demostrado que la métrica que es más probable para producir un buen rendimiento fuera de la muestra de este. 5.) juicios subjetivos son estrictamente reducen al mínimo, aunque es imposible eliminar todos subjectivty y de ajuste de curvas de WFO. Un área importante donde puede haber algunas decisiones subjetivas es con el fin de adaptarse a las realidades del comercio. Lo que quiero decir con esto, es que a veces los valores quotbestquot pueden ser los que en la práctica un comerciante serían reacios a negociar, o si prefiere no comerciar, si un razonable pruebas alternativas a cabo casi tan bien. Por ejemplo, para AXIOM ES un stop de protección se puso a prueba de 300 a 1600. Para la prueba de optimización regular, la mejor relación beneficio / max reducción de 13,92 es en 1500, y cuando los resultados de la optimización periódica se ponen a prueba en el paseo TradeStation módulo - Forward, la relación de los resultados fuera de la muestra para la reducción máxima es de 6,89. Sin embargo, también he notado que en los resultados regulares de optimización, la relación beneficio / reducción para una parada de 1100 es 13,89, prácticamente el mismo que en 1500. Dado que una realidad de la negociación es una preferencia por los topes inferiores, que luego también a prueba la parada rango de 300-1100 en el optimizador de pie hacia adelante, y la relación / reducción de beneficios es 8,63, considerablemente mejor (los beneficios son ligeramente más bajos y la reducción máxima es inferior). Por lo tanto, decidí ir con el rango de 300-1100 optimización, lo que significa que cuando los datos que se ejecuta a través del optimizador pie hacia adelante, el valor máximo recomendado de stop loss para cualquier período dado es 1100. Me habría elegido este, incluso si el resultado relación había sido un poco más bajo, justo en el principio de que la mayoría de los comerciantes prefieren psicológicamente para el comercio con una pérdida tope inferior. optimización de caminar hacia adelante es lo más cerca que podemos llegar a los resultados reales antes de la negociación, y esto es lo que hace que sea tan poderoso. Debido a que los resultados son de fuera de la muestra, los datos no optimizadas, que nos permite ver cómo una estrategia podría haber realizado, si hubiéramos estado negociando en el pasado. Esto nos ayuda a medir la robustez sistemas y para darnos una mayor confianza cuando comenzamos operaciones reales. WFO160 no garantiza ganancias, pero es un paso más cerca de medir con precisión la fuerza de un sistema. Optimización walk-Forward: TradingVisions Serie WFO En TradingVisions mediados de 2013 lanzó nuevas versiones de Delphi II, AXIOM II, y Sentinel que incorporan un protocolo optimizationquot quotwalk de avance, así como nuevas carteras Vista WFO que utilizan estas versiones. En diciembre de 2015, TradingVisions último sistema, Métrica de WFO, se unió a las ofertas. Pero lo que es caminar hacia adelante optimización Históricamente, la forma típica de lograr estrategias que son robustas y dar una expectativa razonable de éxito futuro es poner a prueba todos los datos disponibles para un mercado, adoptar las normas y parámetros quotbestquot, y el sistema de comercio en el real hora. Podemos llamar a esta optimización mirada hacia atrás enfoque. Un mejor enfoque es que no sólo tiene que buscar los datos en absoluto disponibles para un mercado, sino mirar también en otros mercados, y adoptar las reglas y parámetros que mejor se adapten a todos o la mayoría de ellos. Este enfoque - lo que la llamada Ill-mirada al lado de optimización - es uno que he utilizado desde que comenzó el desarrollo de sistemas hace una docena de años más. Yo he sido un firme creyente de que el exceso de ajuste de curvas es la pesadilla de desarrollo del sistema, y para evitarlo, he sido muy reacio a volver a optimizar los sistemas, una vez liberados. Es demasiado fácil de encontrar algo que funcione en un mercado único de unos años en backtesting y re-aparejo que cada vez que los resultados son pobres. Mi enfoque ha funcionado bastante bien, pero a principios de 2007 empecé probando intensamente una forma de juiciosamente utilizando re-optimización de Delphi II que resultó ser preferible. Esto implica el uso de la optimización del pie hacia delante (WFO), y ayuda a resolver dos carencias fundamentales de optimización tradicional: 1.) los registros tradicionales de rendimiento hipotético están idealizadas (optimizada), resultados quotin-samplequot (es decir, resultados que se generan por la mismos datos utilizados para formular las reglas del sistema de parámetros de amplificación), y estos resultados suelen variar ampliamente de los resultados en tiempo real, y 2.) la optimización tradicional no tiene manera articulada para adaptarse a diferentes mercados o cambios dentro de una market.160 Pero lo que si teníamos una manera de averiguar cómo un sistema lleva a cabo sin tener que esperar durante años y arriesgar nuestro dinero WFO optimiza un sistema durante un período de tiempo establecido a partir del pasado - decir tres años - y aplica los parámetros quotbestquot a un período de tiempo posterior, digamos un año. Los resultados de rendimiento del período de tres años estudio son quotin-muestra, quot como se define anteriormente en otras palabras, se utilizó los datos dentro de la muestra para encontrar los valores óptimos. Estos resultados son el rendimiento de la curva-amueblada, idealizada que rara vez se corresponde en el comercio real. Por el contrario, el rendimiento de un año después de que el período de estudio es quotout de la muestra, significado quot que son el resultado de las operaciones que se producen fuera de la época de la que se eligieron las reglas y parámetros. Esto también se llama la quotapplication period. quot El rendimiento del periodo de aplicación es mucho más cerca de lo que se habría alcanzado en el comercio real, ya que los parámetros fueron elegidos antes de la negociación, y que en teoría podría haber estado operando durante ese tiempo con esa un conjunto de reglas y parámetros. De hecho, si usamos el deslizamiento realista y comisiones, tenemos lo que se puede llamar resultados quotreal-timequot, a pesar de que son hipotéticos en el sentido de que los comercios no se hicieron realidad. Estos resultados son categóricamente más confiables que los resultados de un backtested dentro de la muestra del período de estudio de sistemas, y esta es la ventaja más importante de WFO. El aspecto quotwalk-forwardquot de este enfoque se presenta en el siguiente paso. Digamos que decido que 3 años de datos es suficiente para establecer las reglas y parámetros de un sistema. Si usara datos de 01/01/2001 hasta 12/31/2003 como el primer período de estudio del análisis, me permitiría determinar mis reglas del sistema y los parametros de ideales que los 3 años. Entonces podría ejecutar el sistema con los datos de 2004 como el primer año de aplicación y los resultados comerciales de 2004 están mi primer año del registro de rendimiento fuera de la muestra. Ahora camino hacia adelante un año y utilizar los datos de 01/01/2002 a 12/31/04 como mi próximo período de estudio, y aplico las reglas parámetros quotbestquot amplificador de este período de 2005. Estos 2.005 fuera de la muestra de resultados se añaden a 2004 mi expediente de funcionamiento fuera de la muestra. Me seguir caminando hacia adelante y 160 1.1.2003-12.31.05, se aplican los mejores parámetros de amplificador rulse a 2006, y ahora tengo una hypothetical160 3 años fuera de la muestra de trayectoria que debe estar razonablemente cerca de lo que podría tener alcanzado en el comercio real. Esta metodología está llamando quotrollingquot o quotrunningquot caminar hacia adelante, en lugar de quotanchoredquot caminar hacia adelante. El enfoque anclado no baja los períodos anteriores quotstudyquot de datos, lo que tiene el efecto de hacer que cada período de estudio cada vez más largos. Este método, que es el utilizado por TradingVisions, por lo general conduce al aumento de la estabilización de las opciones de parámetros (más sobre esto más adelante). Hay varios beneficios adicionales a WFO. En el pasado, he trabajado muy duro para tener poca o ninguna diferencia en las reglas / parámetros para diferentes mercados que negocien el mismo sistema. La optimización de cada mercado utilizando datos sólo dentro de la muestra es muy arriesgado porque no hay un punto lógico en el que deje de hacerlo. El resultado es casi inevitable pérdidas comerciales sobre-ajuste de curvas y. WFO permite el uso de parámetros different160 para diferentes mercados debido a que los resultados de rendimiento-fuera de la muestra backtested para cada mercado proporcionan la validación de la metodología. Cuando se utiliza sólo los datos dentro de la muestra, la validación se basa en una relación circular entre los datos del estudio y las reglas / parámetros adoptados: los resultados justifican las reglas / parámetros, pero las reglas / parámetros han sido justificada por los resultados. WFO nos saca de este bucle perniciosa y pone nuestras expectativas en una optimización foundation. Walk de avance realista (WFO) ayuda a dar una idea mucho más realista de una robustez sistemas y lo que se puede esperar en el rendimiento en tiempo real, ya que se basa en las pruebas de más de un período de datos, entonces la aplicación de los mejores parámetros para el próximo período de los datos y el registro de los resultados, y luego repetir el proceso por el movimiento hacia adelante en el tiempo. Estos resultados registrados acumulativos son por lo tanto fuera de la muestra y sin optimizar, y por lo tanto es mucho más probable que la optimización tradicional para mostrar el rendimiento realista. Además, el uso de TradeStations Walk-Forward Optimizer con el mismo protocolo para todos los sistemas de ayuda a garantizar la coherencia y minimiza curvefitting.160 Para más detalles, por favor haga clic aquí. En los últimos meses, 3 de los sistemas de WFO han estado en las listas de top ten de rendimiento futuros verdad. Las Carteras Vista WFO: el poder de la diversidad Uno de los más simples, más poderosos medios para aumentar éxito de la inversión puede ser la diversificación, lo que ayuda a maximizar los rendimientos amp minimizar la disposición del crédito. TradingVisions serie de WFO (caminar hacia adelante optimización) que utiliza, the160 Portafolios Vista WFO proporcionan una manera fácil de lograr la diversificación a través de combinaciones cuidadosamente construidas de los sistemas de AMP TradingVisions los mercados que comercian. Para 2014, las carteras de Vista fueron hipotéticamente frente al 31 a la 66 para el año, después de deducir la comisión amp deslizamiento. Para el año 2015, que eran hipotéticamente hasta 40 a 100 después de deducir la comisión amp deslizamiento. Cree sus propias carteras Cartera Calculator es una hoja de cálculo de Excel que tiene todos los datos de rendimiento hipotéticos para los sistemas TradingVisions WFO. Permite al usuario probar diferentes combinaciones de cartera. Si youd como para probarlo, por favor haga clic aquí. Acceder a nuestro sitio en su idioma Gracias a Google, su ahora más fácil de traducir cada página del sitio TradingVisions en su propio idioma. Utilice el cuadro desplegable de la izquierda, donde dice, quotTranslate Este Page. quot Únase a nuestra lista de correo electrónico Si youd como para unirse a nuestra lista de correo electrónico para recibir información sobre los nuevos sistemas, carteras, ventas, o las ideas de operación, basta con enviar un e-mail aquí. y en el asunto del tipo 8220subscribe.8221 Youll ser añadido automáticamente. Elija una opción de corretaje. Hay tres posibilidades:. 1.) el comercio a través de una casa de valores con los que TradingVisions actualmente tiene una relación con el agente de ayuda (se pueden elegir de la lista aquí), 2.) colocar operaciones por tus Valores TradeStation o MultiCharts de cuenta que recibe el cifrado , limitada en el tiempo y el comercio estrategia de uso de la plataforma TradeStation 3.) utilizar su intermediación existente y tiene operaciones ejecutadas por una correduría elegido por TradingVisions, con los oficios colocados en su cuenta de forma 8220give-up8221 (no disponible para TradeStation de Valores o interactivo cuentas corredores). Cuando su pedido haya sido procesado, TradingVisions estarán usted y su corredor de enviar una notificación por correo electrónico a la autorización al comercio. Ver Publicado Comercio rellenos amp el Advantage Cartera: Para ver las ventajas de un enfoque integral basado en resultados reales de los rellenos reportados en línea, por favor haga clic aquí. optimización de caminar hacia delante (WFO) ayuda a dar una idea mucho más realista de una robustez sistemas y lo que se puede esperar en el rendimiento en tiempo real, ya que se basa en pruebas durante un período de datos, a continuación, aplicar los mejores parámetros para el próximo período de los datos y grabar esos resultados, y luego repetir el proceso por el movimiento hacia adelante en el tiempo. Estos resultados registrados acumulativos son por lo tanto fuera de la muestra y sin optimizar, y por lo tanto es mucho más probable que la optimización tradicional para mostrar el rendimiento realista. Además, el uso de TradeStations Walk-Forward Optimizer con el mismo protocolo para todos los sistemas de ayuda a garantizar la coherencia y minimiza curvefitting.160 Para más detalles, por favor haga clic aquí. En los últimos meses, 3 de los sistemas de WFO han estado en las listas de top ten de rendimiento futuros verdad. Ideal frente a una actuación real de los problemas más importantes en el sistema de comercio es quotrealquot frente a los números de rendimiento quotidealquot. Para ver una discusión sobre esto, por favor haga clic aquí. Copyright copia 1997-2016 El delantero de Valores, Inc. Todos los derechos reservados. Responsabilidad El riesgo de comercio puede ser considerable y cada uno de los inversores y / o comerciante debe tener en cuenta si se trata de una inversión adecuada. El rendimiento pasado, ya sea real o históricos indica en las pruebas simuladas de las estrategias, no es necesariamente indicativa de resultados futuros. El delantero es miembro de la Asociación Nacional de Futuros (NFA), el Managed Funds Association (MFA), y la introducción de la Asociación Nacional de Broker (NIBA). El delantero se ha registrado en la Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas (CFTC), y anteriormente fue registrado en la Comisión Nacional de Valores (SEC). Además, Striker es un ex miembro de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) y la Securities Investor Protection Corporation (SIPC). FINRA es el mayor regulador no gubernamental para todos los negocios de valores en los Estados Unidos. Por favor, lea El delantero Declaración de divulgación para la presentación de datos adicionales. Negociación de Futuros de exención de responsabilidad: Las transacciones en futuros valores, materias primas y el índice de futuros y opciones sobre futuros conllevan un alto grado de riesgo. La cantidad de margen inicial es pequeño en relación con el valor del contrato de futuros, lo que significa que las transacciones están fuertemente apalancadas. Un movimiento del mercado relativamente pequeño tendrá un impacto proporcionalmente mayor sobre los fondos que haya depositado o que tendrá que depositar: esto puede trabajar en contra de usted, así como para usted. Es posible que sufra una pérdida total de los fondos de margen inicial y fondo adicional depositado en la empresa de compensación para mantener su posición. Si se aumentan el mercado se mueve en contra de su posición o los niveles de margen, es posible que se le exija el pago de fondos adicionales sustanciales a corto plazo para mantener su posición. Si usted no cumple con una solicitud de fondos adicionales dentro del tiempo prescrito, su posición podría ser liquidada a pérdida y usted será responsable de cualquier déficit resultante. Para las cuentas que se consideran abandonadas o inactivas, Striker puede cobrar hasta un cargo por inactividad mensual 35.00, dependiendo de la empresa de compensación, donde se mantiene la cuenta. Si la liquidez neta de la cuenta alcanza un límite de pérdida diaria de 80, las posiciones abiertas intentarán ser liquidado. Los clientes son responsables de supervisar sus posiciones y son financieramente responsables de las pérdidas generadas por las posiciones abiertas en la cuenta. El delantero conserva su derecho de liquidar posiciones en cualquier cuenta, a su discreción, sin previo aviso. Forex Trading Divulgación: efectivo de Comercio de Divisas (FX) contratos lleva el mismo alto nivel de riesgo como el mercado de futuros (Negociación de Futuros de exención de responsabilidad). Sin embargo FX efectivo, a diferencia de los contratos de futuros de divisas que están regulados por la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos, no están regulados por ninguna agencia gubernamental. Además, debido a que no es una cámara de compensación para las transacciones de divisas en efectivo, también hay un riesgo de contraparte para cada contacto. Para obtener información adicional, por favor leer la Asociación Nacional de Futuros (NFA) Agosto de 2003 Inversor Alerta encontró en el Striker Página de renuncia. corredores de productos básicos para la opción de los productos básicos y el comercio de futuros de productos básicos situado en el Chicago Board of comercio de productos básicos del comercio y la negociación de opciones de productos básicos para los futuros de energía, metales preciosos, futuros y opciones agrícolas incluyendo granos y futuros de acciones y opciones.
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